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量化回测程序(二)（量化回测系统）

ccwgpt 2024-10-26 08:35 52 浏览 0 评论

书接上回，有了以时间推进的回测框架，那我们能做的事就很多了，直接开撸动态品种池。

它要实现以下几点：

1.自定义主力合约

2.自定义换月时间，默认是10点

3.日线运行周期，1分钟触发信号

4.每日根据算法对品种池内的品种打分，取X个品种做为新品种池，执行开仓操作。

最终得到一个品种排名榜单

id	更新时间	品种代码	品种池
1	2024/3/28	INE.ec	y
2	2024/3/28	CZCE.SA	y
3	2024/3/28	CZCE.FG	y
4	2024/3/28	DCE.m	y
5	2024/3/28	DCE.b	y
6	2024/3/28	GFEX.lc	y
7	2024/3/28	CFFEX.TL	y
8	2024/3/28	CZCE.RM	y
9	2024/3/28	DCE.jd	y
10	2024/3/28	GFEX.si	y
11	2024/3/28	SHFE.ao	y
12	2024/3/28	SHFE.pb	y
13	2024/3/28	CZCE.OI	y
14	2024/3/28	DCE.y	y
15	2024/3/28	SHFE.rb	y
16	2024/3/28	SHFE.au	y
17	2024/3/28	DCE.lh	y
18	2024/3/28	CFFEX.T	y
19	2024/3/28	INE.bc	y
20	2024/3/28	DCE.pg	y
21	2024/3/28	SHFE.sp	y
22	2024/3/28	SHFE.cu	y
23	2024/3/28	INE.nr	y
24	2024/3/28	CZCE.CJ	y
25	2024/3/28	SHFE.fu	y
26	2024/3/28	INE.sc	y
27	2024/3/28	SHFE.al	y

回测框架

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