回测框架

量化策略中的最大回撤率及代码实现

最初搞量化是基于成熟的平台，后来可能是觉着有很多限制或其他原因吧，开发了一套自己的量化框架，可能我就是这么的喜欢造轮子。刚开始框架比较简陋，写完策略都要跑实盘看效果，这就导致了一个策略的开发周期被拉的很长。现在写完了回测框架，策略写完直接跑回测，还有直观的策略评估指标评估策略的好坏。本文就来介绍其中...

菜比程序员的量化之路（菜比是什么意思）

量化交易，还是无意间和朋友闲谈的时候，发现“有利可图”，就不假思索，开始着手实施。具体量化优缺点，就自行百度，这里不做解释。前期的所有知识储备仅限于python编程语言、某ex平台、基本数学知识，仅此而已。我们送小白开始一步一步爬出来，中间经历了无数的坑，白天上班，晚上调试，时间管理堪比罗大师。对...

DolphinDB 签约国泰君安证券，搭建极速回测与实盘框架

国泰君安基于DolphinDBdatabase为量化团队提供回测以及实盘框架，包括存储中高频行情数据、高性能因子计算，以及使用流数据引擎进行实时因子计算。...

量化回测程序(二)（量化回测系统）

书接上回，有了以时间推进的回测框架，那我们能做的事就很多了，直接开撸动态品种池。它要实现以下几点：1.自定义主力合约2.自定义换月时间，默认是10点3.日线运行周期，1分钟触发信号4.每日根据算法对品种池内的品种打分，取X个品种做为新品种池，执行开仓操作。最终得到一个品种排名榜单id更新时间品种代码...